Das Cheyenne Depot Museum ist ein Eisenbahnmuseum in Cheyenne, Wyoming. Es befindet sich im historischen Bahnhof der Union Pacific Railroad, der in den 1880er Jahren erbaut wurde. Dieser Bahnhof war einst der größte Bahnhof im Westen der Vereinigten Staaten und ist heute ein nationales historisches Denkmal.